Swapy - różnica między kursem walutowym terminowym, a kursem spot. Odzwierciedlają dysparytet stóp procentowych pomiędzy różnymi walutami. Gdy waluta zakupu ma wyższe oprocentowanie, a sprzedaży niższe, oznacza to dodatnie punkty swapowe. Z kolei niższa stopa procentowa zakupionej waluty, a sprzedaży wyższa będzie oznaczać ujemne punkty swapowe. Punkty swapowe są naliczane w momencie retencji pozycji na każdy kolejny dzień. 

Punkty swapowe wyliczane są przez dostarczyciela płynności w oparciu o podstawowy wzór - Swapy walutowe wyceniane są na ogół jako zawarcie długiej pozycji w jednej obligacji oraz krótkiej w drugiej. Wartość swapu można wyznaczyć korzystając z danych dla obligacji zagranicznych oraz krajowych oraz gotówkowego kursu wymiany:

V= S * Bz – Bkgdzie:

S – kurs wymiany spot

Bz – wartość obligacji będącej podstawą kontraktu, denominowanej w walucie innej niż krajowa

Bk – wartość obligacji denominowanej w walucie krajowej.

V – wartość swapu dla strony otrzymującej płatności denominowane z walucie innej niż krajowa i dokonującej płatności w walucie krajowej.

INSTRUMENTMARKETLONGSHORT
USDILSForex0-2.816
ALUMINIUMCommodities-0.133-0.467
AUDCADForex-0.517-1.471
AUDCHFForex4.224-6.57
AUDJPYForex3.134-5.722
AUDNZDForex-0.836-1.947
AUDUSDForex-1.938-1.128
CADCHFForex4.104-6.46
CADJPYForex2.931-5.528
CHFHUFForex-1.260.15
CHFJPYForex-4.587-0.306
CHFPLNForex-33.9317.072
COCOACommodities00
COFFEECommodities00
COPPERCommodities-1.522-1.078
CORNCommodities00
COTTONCommodities00
CZKCASHIndices-1.067-0.271
DE30Indices00
EU50Indices00
EURAUDForex-12.7648.326
EURCADForex-11.3237.297
EURCHFForex-2.2836-3.342
EURCZKForex-2.090.81
EURGBPForex-4.281.324
EURHUFForex-1.002-0.07
EURJPYForex-3.553-1.269
EURNOKForex-4.6871.419
EURNZDForex-12.9387.547
EURPLNForex-32.6316.034
EURRONForex-4.6063.04
EURSEKForex-1.4-2.016
EURTRYForex-494.227363.188
EURUSDForex-10.9947.17
FRA40Indices00
GBPAUDForex-8.6723.746
GBPCADForex-7.3072.845
GBPCHFForex2.815-7.689
GBPJPYForex0.396-5.763
GBPNZDForex-8.5512.567
GBPPLNForex-2.1390.292
GBPUSDForex-8.2694.015
GOLDCommodities-9.7527.592
ITA40Indices00
NATGASCommodities00
NICKELCommodities-1.389-0.611
NZDCADForex-1.157-1.105
NZDJPYForex2.427-5.186
NZDUSDForex-2.3390.161
OILCommodities00
OIL.WTICommodities00
PLATINUMCommodities-0.7710.304
SILVERCommodities-1.0451.044
SOYBEANCommodities00
SPA35Indices00
SUGARCommodities00
UK100Indices00
US100Indices00
US30Indices00
US500Indices00
USDBRLForex-4.7121.711
USDCADForex0.645-4.146
USDCHFForex6.878-10.693
USDCLPForex4.541-6.771
USDCZKForex-0.056-1.058
USDHUFForex1.347-2.278
USDILSForex0-2.816
USDJPYForex5.467-9.667
USDMXNForex-33.19226.761
USDNOKForex2.682-5.525
USDPLNForex1.224-15.659
USDRONForex-0.782-0.577
USDSEKForex5.861-8.832
USDTRYForex-386.981270.229
USDZARForex-37.9760.072
W20Indices00
WHEATCommodities00
ZINCCommodities0.372-1.072
DE30.cashCash Indices-7.679-10.331
EU50.cashCash Indices-2.16-2.907
SPA35.cashCash Indices-0.623-0.838
FRA40.cashCash Indices-3.366-4.528
ITA40.cashCash Indices-1.353-1.821
US100.cashCash Indices-97.916-10.743
US30.cashCash Indices-3.568-0.391
US500.cashCash Indices-3.86-0.423
UK100.cashCash Indices-6.942-4.322
GAUTRYCommodities-18.15913.163
XAUTRYCommodities-564.76409.343
USDSGDForex1.217-7.163

aktualizowano dnia: 14.01.2019

poprzednia aktualizacja: 08.01.2019