Swapy - różnica między kursem walutowym terminowym, a kursem spot. Odzwierciedlają dysparytet stóp procentowych pomiędzy różnymi walutami. Gdy waluta zakupu ma wyższe oprocentowanie, a sprzedaży niższe, oznacza to dodatnie punkty swapowe. Z kolei niższa stopa procentowa zakupionej waluty, a sprzedaży wyższa będzie oznaczać ujemne punkty swapowe. Punkty swapowe są naliczane w momencie retencji pozycji na każdy kolejny dzień. 

Punkty swapowe wyliczane są przez dostarczyciela płynności w oparciu o podstawowy wzór - Swapy walutowe wyceniane są na ogół jako zawarcie długiej pozycji w jednej obligacji oraz krótkiej w drugiej. Wartość swapu można wyznaczyć korzystając z danych dla obligacji zagranicznych oraz krajowych oraz gotówkowego kursu wymiany:

V= S * Bz – Bkgdzie:

S – kurs wymiany spot

Bz – wartość obligacji będącej podstawą kontraktu, denominowanej w walucie innej niż krajowa

Bk – wartość obligacji denominowanej w walucie krajowej.

V – wartość swapu dla strony otrzymującej płatności denominowane z walucie innej niż krajowa i dokonującej płatności w walucie krajowej.

  

INSTRUMENTMARKETLONGSHORT
USDILSForex0-2.631
ALUMINIUMCommodities-0.411-0.189
AUDCADForex-1.946-0.081
AUDCHFForex3.897-6.343
AUDJPYForex2.784-5.57
AUDNZDForex-1.689-1.124
AUDUSDForex-2.097-0.926
CADCHFForex4.786-7.196
CADJPYForex3.748-6.491
CHFHUFForex-1.1930.086
CHFJPYForex-4.757-0.296
CHFPLNForex-34.58117.852
COCOACommodities00
COFFEECommodities00
COPPERCommodities-0.911-1.689
CORNCommodities00
COTTONCommodities00
CZKCASHIndices-1.096-0.238
DE30Indices00
EU50Indices00
EURAUDForex-11.2977.02
EURCADForex-12.3148.361
EURCHFForex-2.3672-3.325
EURCZKForex-1.9030.605
EURGBPForex-4.2941.343
EURHUFForex-0.941-0.134
EURJPYForex-3.747-1.256
EURNOKForex-5.2482.017
EURNZDForex-12.8217.571
EURPLNForex-33.69117.142
EURRONForex-4.2862.728
EURSEKForex-1.398-2.021
EURTRYForex-465.512340.475
EURUSDForex-10.2926.512
FRA40Indices00
GBPAUDForex-7.2032.445
GBPCADForex-8.4934.102
GBPCHFForex2.829-7.736
GBPJPYForex0.38-5.96
GBPNZDForex-8.5482.708
GBPPLNForex-2.2560.41
GBPUSDForex-7.5143.301
GOLDCommodities-8.6386.587
ITA40Indices00
NATGASCommodities00
NICKELCommodities-1.833-0.167
NZDCADForex-1.775-0.506
NZDJPYForex2.656-5.595
NZDUSDForex-1.929-0.281
OILCommodities00
OIL.WTICommodities00
PLATINUMCommodities-0.7370.266
SILVERCommodities-0.8910.89
SOYBEANCommodities00
SPA35Indices00
SUGARCommodities00
UK100Indices00
US100Indices00
US30Indices00
US500Indices00
USDBRLForex-5.0582.025
USDCADForex-1.085-2.393
USDCHFForex6.457-10.336
USDCLPForex3.057-5.293
USDCZKForex0.018-1.161
USDHUFForex1.279-2.224
USDILSForex0-2.631
USDJPYForex5.11-9.52
USDMXNForex-35.61428.878
USDNOKForex1.706-4.55
USDPLNForex-1.702-12.862
USDRONForex-0.732-0.637
USDSEKForex5.48-8.489
USDTRYForex-371.716259.103
USDZARForex-38.680.074
W20Indices00
WHEATCommodities00
ZINCCommodities0.539-1.239
DE30.cashCash Indices-8.194-11.015
EU50.cashCash Indices-2.296-3.088
SPA35.cashCash Indices-0.654-0.88
FRA40.cashCash Indices-3.611-4.854
ITA40.cashCash Indices-1.391-1.87
US100.cashCash Indices-103.296-15.239
US30.cashCash Indices-3.778-0.557
US500.cashCash Indices-4.073-0.601
UK100.cashCash Indices-7.245-4.478
GAUTRYCommodities-16.411.914
XAUTRYCommodities-510.05370.518
USDSGDForex-1.022-4.968

aktualizowano dnia: 05.12.2018

poprzednia aktualizacja: 19.11.2018